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Che cosa è il backtesting?
 


Utilizzando i prezzi storici i trader possono ottimizzare la redditività e migliorare la durata dei loro sistemi di negoziazione.

 
I sistemi di negoziazione automatici sono programmi informatici che consentono di automatizzare il processo di acquisto e di vendita di titoli sulla base di un insieme di regole.

Il processo di applicazione di un sistema di trading ai prezzi passati si chiama backtesting.
Per esempio, supponiamo che un trader escogita un sistema che genera un segnale di:

- acquisto quando la media mobile a 10 giorni incrocia al rialzo la media mobile a 50 giorni
- vendita quando la media mobile a 10 giorni incrocia al ribasso la media a 50 giorni.

Applicando queste due regole ai prezzi storici, il trader può conoscere tutti i principali parametri di rischio e di rendimento del sistema come per esempio:

PROFITTO COMPLESSIVO
Questo dato fornisce una guida di quanto potrebbe essere profittevole il sistema dal vivo.

PERDITA MASSIMA
Questo dato è utile sia come parametro psicologico di massima sopportazione alla perdita si per i requisiti legati al margine e alla leva da utilizzare.

INDICE DI SHARPE
Fornisce un'indicazione sui rendimenti adeguati al rischio che si è corso per ottenerli

il tutto senza mettere a rischio il capitale.

La piattaforma di backtesting
Il backtesting può essere effettuato manualmente ma nei sistemi di trading complessi è un processo lungo e scoraggiante.
Utilizzando invece dei software i trader possono programmare le regole di ingresso e di uscita del loro sistema di trading ed effettuare il backtesting della strategia su una vasta gamma di time frame e di mercati.

TRADESTATION
La piattaforma più popolare è TradeStation che consente di fare sia il backtesting del portafoglio sia l'analisi, l'ottimizzazione e il reporting delle prestazioni.

WEALTH-LAB
E' un software che permette di programmare la strategia mediante dei semplici wizard e può usare un linguaggio di scripting complesso Si rivolge sia ai trader alle prime armi sia agli operatori professionali. Strategie preconfezionate e backtesting multi-sistema sono opzioni aggiuntive per migliorare i sistemi di trading e attuare strategie sempre più redditizie.

NINJATRADER
E' un software gratuito basato sul linguaggio di programmazione C #

Queste tre soluzioni di backtesting sono solo alcune disponibili per i trader.
Molti programmi software sono disponibili gratuitamente per un periodo di prova mentre altri sono o pagamento.

I limiti del backtesting
Tutti gli operatori, prima di utilizzare questi strumenti software, dovrebbero essere ben consapevoli dei loro limiti.
Senza prendere in seria considerazione queste limitazioni, si possono generare sistemi di trading buoni sulla carta ma perdenti dal vivo. Per evitare questi problemi è necessario testare ampiamente i sistemi su conti demo e con i dati in tempo reale.
Le principali limitazioni da considerare sono:

CAPACITA' DI PREDIZIONE
I mercati finanziari sono estremamente dinamici, e le performance passate non sono direttamente correlate con le performance future

IL VANTAGGIO NON DURA
I vantaggi scoperti sui dati storici passano regolarmente e a volte anche molto rapidamente

SOVRA OTTIMIZZAZIONE
L'ottimizzazione delle prestazioni sui dati storici può portare a strategie di trading costruite ad arte sui dati passati che non hanno nessuna probabilità di funzionare in futuro

RISOLUZIONE DEI DATI
A seconda della frequenza di negoziazione, i dati di backtesting fengono forniti con time frame a un minuto o a un giorno anziché in secondi come succede negli ambienti di trading in tempo reale

COSTI DI NEGOZIAZIONE
Molti sistemi di trading non riescono a tenere in conto di fattori casuali come per esempio lo slippage dei prezzi che porta sempre grandi peggioramenti nei profili di redditività e di rischio dei sistemi di negoziazione.

In definitiva, tutti i problemi si possono evitare:

- usando una solida piattaforma
- avendo dati affidabili
- considerando sempre i costi di negoziazione
- senza ottimizzare troppo il sistema

Conclusioni
Tutti i trader che vogliono avviare un'attività profittevole e duratura nel tempo devono sempre testare la bontà delle loro strategie di trading prima ancora di applicarle dal vivo.

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