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I segnali di trading ad alta probabilità
 


Avere un vantaggio di entrata è necessario ma non è necessario che sia un vantaggio ad alta probabilità!

 
Molti principianti pensano che un'entrata ad alta probabilità di successo sia la risposta a tutto. Pensano che nel trading, la psicologia non serva a niente e che basta avere un'entrata ad alta probabilità per fare soldi.
Queste sono congetture di chi non ha nessuna esperienza di trading. Solo chi non ha mai vissuto un prolungato periodo di successo nel trading, giunge alla conclusione che l'unica cosa che serve nel trading è un'entrata ad alta probabilità di successo.

IL VANTAGGIO PROBABILISTICO
Quando i trader parlano di vantaggio probabilistico si riferiscono quasi sempre ad un solo tipo di vantaggio: quello del segnale di entrata. Se si dispone di una strategia con entrate ad alta probabilità di guadagno, tutto il resto è secondario.
Ecco perché sono tutti ossessionati dai segnali di ingresso e ogni volta che qualcuno parla di setup ad alta probabilità (80% e oltre) nessuno resiste alla tentazione di conoscere la magia c'è dietro quel sistema. La realtà ovviamente è un'altra e il vantaggio probabilistico del segnale di entrata gioca un ruolo molto marginale in un buon piano di trading. Anzi, qualsiasi buon piano di trading dovrebbe prendere le distanze dai setup ad alta probabilità di successo. Può sembrare contraddittorio, ma un'entrata ad alta probabilità ha due grosse magagne:

1. Può svanire da un momento all'altro
2. Può essere facilmente annullato da bias cognitivi di tipo psicologico.

I setup ad alta probabilità possono funzionare per qualche settimana, al massimo qualche mese, non di più. Nessuno può guadagnare alla grande per lungo tempo solo con un'entrata ad alta probabilità a meno che non riesca a sfruttare il vantaggio scalando le dimensioni delle operazioni molto in fretta. Ciò significa essere molto ben capitalizzati per approfittare della situazione. Ma il capitale è esattamente ciò che manca ai novizi e la conseguenza di scalare troppo velocemente in base al vantaggio di entrata determina spesso l'estinzione del conto di trading.

Al contrario i setup probabilistici che non superano il 70% spesso funzionano per anni.

Quindi è indispensabile avere un vantaggio probabilistico ma non è affatto necessario che sia un setup ad alta probabilità! Anzi è meglio che sia un'inefficienza stabile e di lunga durata anzichè una da sostituire frequentemente nel proprio piano di trading.

Il mio miglior trading system sul Crude Oil ha i seguenti parametri:

- vantaggio probabilistico: 35 %
- profit factor: 3 (guadagna il triplo di ciò che perde)
- stop: 400 $
- numero medio di trade/anno: 100

Ogni anno fa circa 100 trade dove ne perde 65 per un totale di 400 * 65 = 26.000 $ e ne guadanga 35 per un totale di 35 * 1.200 = 42.000 realizzando un guadagno medio annuale di 16.000 euro!

Inoltre un piano di trading corretto utilizza almeno tre tipi di vantaggi, non solo quello di entrata:

1. il money management per sopravvivere al fallimento dei segnali di entrata.
2. lo stop loss per sopravvivere agli errori di esecuzione.
3.scalare il trading correttamente per far esplodere i profitti e ridurre al minimo i periodi di drawdown.

LA TUA PERSONALITA' E' DETERMINANTE
E' la tua personalità che determina la capacità di scoprire un vantaggio di entrata. Quando esamini i dati storici di un mercato, li vedi con la distorsione del tuo cervello. È una vista personalizzata che tenta di trovare spiegazione ai movimenti di prezzo. Questo pregiudizio ti porta a certe aspettative di ciò che faranno i prezzi date certe circostanze. Da qui scaturisce la possibilità di scoprire un vantaggio dai dati storici ma limitatamente:

- alla tua conoscenza del mercato
- ai tuoi pregiudizi personali

In altre parole, la tua personalità limita la possibilità di scoprire e accettare un vantaggio di entrata. Molti ottimi setup non sarebbero mai stati esaminati da vicino, se le assunzioni non fossero state fatte prima di guardare i dati.

Per esempio io mi sono chiesto se un breakout a un'ora del primo prezzo battuto in una nuova sessione di trading fosse statisticamente significativo per determinare il trend del giorno sul crude oil. La risposta è chiara: solo il 35 % delle volte quindi la risposta è NO. Ma la cosa interessante è che quelle poche volte che ci azzecca porta a case il triplo dei soldi di quando perde!

Questo esempio dimostra che non è affatto necessario vincere sempre ma è più facile perdere spesso e poco e guadagnare raramente ma moltissimo!

Ecco perché ci sono così tante persone che cercano di creare i propri metodi di trading e così pochi che hanno scoperto qualcosa che funziona. Non perché c'è un segreto occulto che deve essere scoperto da qualche genio ma perchè la maggioranza delle persone non può vedere l'esistenza di strutture che sono ben nascoste per chi non usa strumenti statistici ma in bella vista per chi ha gli strumenti adatti a testare i mercati!

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