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TRADING SYSTEM PREDITTIVI


 

Trading System Predittivi


Operare in borsa acquistando e vendendo strumenti finanziari per trarne profitto e farne un'attività indipendente: sogno o realtà? Pochi ci riescono perché il trading è una professione che non si improvvisa. Quello del trader è un mestiere serio e complesso che richiede studio, impegno e tantissima formazione. Non basta avere un pc, un broker e stare otto ore davanti al monitor per guadagnare. Per essere un trader profittevole ci vuole ben altro: preparazione, disciplina mentale, strategia e non ultimo, una buona dose di coraggio.

Chi vuole entrare dalla porta delle migliori banche e fondi di investimento deve dimostrare di avere un sistema collaudato che permette di fare profitti in modo sistematico, in gergo si dice avere un “track record” profittevole. Oltre a essere un trampolino di lancio per fare carriera nelle grandi istituzioni, costruirsi un track record è un’esperienza preziosa perché costringe a concentrarsi su strategie semplici ma proficue e obbliga ad una rigorosa gestione del rischio.

Ho scritto questo libro pensando agli appassionati di finanza e agli studenti che aspirano a diventare trader e gestori di portafoglio presso le principali istituzioni finanziarie. Per chi ha una forte propensione imprenditoriale questo può essere un percorso verso la propria realizzazione intellettuale.

Il testo, con un approccio semplice, illustra i concetti chiave del trading automatico con una vasta casistica di esempi, per accompagnare il lettore nello sviluppo di sistemi predittivi e alla loro esecuzione meccanica. Si parte dai concetti di base di matematica finanziaria per arrivare a concetti avanzati come il rischio di rovina e la simulazione Monte Carlo. Nel mezzo ci sono i vari step che un trader deve affrontare per sviluppare un sistema predittivo e dedicarsi a tempo pieno a quest'attività.

Se non hai ancora trovato un metodo vincente con il trading algoritmico questo libro fa per te. Ci sono un sacco di idee interessanti e soprattutto un buon metodo per costruire strategie vincenti. Se ancora devi trovare il tuo Trading System vincente seguendo questo metodo avrai ottime probabilità di trovarlo!








INDICE

INTRODUZIONE

PERCHE’ FARE TRADING?
TRADER SI NASCE O SI DIVENTA?
PROFESSIONE TRADER: UN PROGETTO A LUNGO TERMINE

NOZIONI TEORICHE

IL CALCOLO DEL RENDIMENTO
I REGIMI DI CAPITALIZZAZIONE
LA PERCENTUALE DI RECUPERO
LA DEVIAZIONE STANDARD
LA DISTRIBUZIONE NORMALE
LA VOLATILITA’
L’ANALISI TECNICA
GLI ORDINI DI ACQUISTO E DI VENDITA
I PATTERN DI PREZZO
MERCATI E CONTRATTI
GLI STRUMENTI FINANZIARI
I TITOLI AZIONARI
I CFD
IL FOREX
I FUTURE

IL TRADING

LA STRATEGIA DI TRADING
IL TRADING DISCREZIONALE
L’EFFETTO ILLUSIONE
IL TRADING AUTOMATICO
I VANTAGGI DEL TRADING AUTOMATICO
GLI SVANTAGGI DEL TRADING AUTOMATICO
I BIAS DEL TRADING SISTEMATICO
BIAS DI SOPRAVVIVENZA
IL BIAS DI PREVISIONE I BIAS PSICOLOGICI

GLI STRUMENTI DEL TRADER SISTEMATICO

I DATI STORICI
LA FREQUENZA DEI DATI
L’ACCURATEZZA
LE SERIE STORICHE PER L’ANALISI DEI GRAFICI
LA PIATTAFORMA
IL BROKER

IL PROGETTO DI UN TRADING SYSTEM

STEP 1: LA RICERCA DI UN MODELLO
I MOVIMENTI DI BASE DEI MERCATI
CERCARE NUOVE IDEE
STEP 2: LA CODIFICA.
ASSUMERE UN PROGRAMMATORE
COME MANTENERE RISERVATA UNA STRATEGIA
STEP 3: IL BACKTESTING
STEP 4: LA VERIFICA
STEP 5: ANALISI DELLE MISURE DI PERFORMANCE
STEP 6: LE MODIFICHE
I FILTRI OPERATIVI
SFRUTTARE I RISULTATI NEGATIVI
STEP 7: LA VALIDAZIONE E I TEST DI PREDITTIVITA’
STEP 8: LA SIMULAZIONE

COSTRUIRE UN MODELLO PROFITTEVOLE

SVILUPPO DI UN SISTEMA BIAS

I RISCHI

LA DIVERSIFICAZIONE
IL NUMERO DI SISTEMI
EQUITY CONTROL
VALORE FISSO
LA SIMULAZIONE MONTE CARLO
IL METODO SEI SIGMA
IL TEST T
LA MEDIA MOBILE
IL CONTROLLO DELLA VOLATILITA’
IL CAPITALE INIZIALE
IL RISCHIO DI ROVINA
IL FUTURO

APPENDICE

LA CHECKLIST
CODICE
I FILTRI OPERATIVI
LO STOP LOSS
I PATTERN
UN ESEMPIO DI TRADING SYSTEM
SVILUPPO DI UN SISTEMA BIAS SU EUR/USD A 15 MIN
SVILUPPO DI UN SISTEMA BIAS SUL CAFFE’ A 60 MIN
IL CIGNO NERO

BIBLIOGRAFIA
GLOSSARIO



IN OMAGGIO IL SOFTWARE TRADINGPREDITTIVO

Un file excel che ti permetterà di effettuare tutti i calcoli spiegati nel libro.
Subito utilizzabile, sarà uno strumento di lavoro indispensabile che ti metterà in condizione di controllare il tuo trading system con un lavoro di pochi minuti alla settimana!!



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mercoledì 14 aprile
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Risk Disclosure
Futures and forex trading contains substantial risk and is not for every investor. An investorcould potentially lose all or more than the initial investment. Risk capital is money that can be lost without jeopardizing ones’ financial security or life style. Only risk capital should be used for trading and only those with sufficient risk capital should consider trading. Past performance is not necessarily indicative of future results.

Hypothetical Performance Disclosure
Hypothetical performance results have many inherent limitations, some of which are Last updated August 9th, 2017 described below. no representation is being made that any account will or is likely to achieve consistent or losses similar to those shown; in fact, there are frequently sharp differences between hypothetical performance results and the actual results subsequently achieved by any particular trading program. One of the limitations of hypothetical performance results is that they are generally prepared with the benefit of hindsight. In addition, hypothetical trading does not involve financial risk, and no hypothetical trading record can completely account for the impact of financial risk of actual trading. for example, the ability to withstand losses or to adhere to a particular trading program in spite of trading losses are material points which can also adversely affect actual trading esults. There are numerous other factors related to the markets in general or to the implementation of any specific trading program which cannot be fully accounted for in the preparation of hypothetical performance results and all which can adversely affect trading results.

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