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Che fare quando un trading system si "rompe"?
 


Di fronte a un nuovo massimo drawdown che fare?

 
Innanzi tutto bisogna dire che nessun sistema che ha funzionato bene in passato si "rompe". Nessun sistema inizia buttare fuori trade non autorizzati a causa di una logica sbagliata o di codice errato.

Piuttosto ad un certo punto il profilo di rischio si sposta al di fuori di quanto ci si aspettava prima di entrare nell'investimento. Se una delle premesse per investire è stata quella di poter sopportare un drawdown del 20% allora un drawdown del 35% dovrebbe portare l'investitore ad una rivalutazione del sistema stesso.

Tutti i sistemi prima o poi diventano più rischiosi ed allora bisogna rivalutare l'investimento nel sistema che non significa necessariamente arrestarlo piuttosto analizzare se si è ancora a proprio agio con il nuovo livello di rischio.

Per affrontare il nuovo profilo di rischio si possono fare tre cose:

1. aumentare i capitali a disposizione del sistema
2. ridurre l'esposizione passando per esempio da due contratti a uno
3. smettere di seguire il sistema

Se le metriche complessive del sistema rimangono buone, arrestare un sistema quando ha raggiunto il suo massimo DD potrebbe fare più male che bene.



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