Come principiante di borsa alla fine degli anni '90,
ero convinto che bisognava avere una percentuale di vincita almeno del 70%
per avere successo sul mercato azionario.
E mi sbagliavo!
Infatti alcuni dei migliori trader
hanno una percentuale di vincita del 50%,
e alcuni swing trader hanno una percentuale di vincita del 40%
e molti scalpers arrivano al 30%!
E' difficile da credere, ma è la realtà.
Infatti per incamerare profitti anno dopo anno
non è necessario avere un'alta percentuale di trade vincenti
ma basta avere un profitto medio
sufficientemente maggiore della perdita media.
In altre parole il tuo trading system
deve presentare un vantaggio probabilistico.
Avere un vantaggio probabilistico non significa avere sempre ragione
ma significa avere un sistema di trading
che presenta un valore atteso positivo.
Cosa è il valore atteso?
Statisticamente guadagnare o perdere in un gioco aleatorio
è legato al concetto di valore atteso.
Data una certa struttura di probabilità,
il valore atteso è il guadagno medio sul lungo periodo.
In altre parole in una singola giocata
posso vincere o perdere con una certa probabilità,
ma su un numero sufficientemente elevato di giocate,
il valore complessivo delle vincite e delle perdite
converge sempre a quello medio, cioè al valore atteso.
Quindi se gioco una sola volta
posso vincere o perdere con una certa probabilità,
ma se gioco tante volte, come nel caso del trading,
il fatto che alla fine vinca o perda
diventa un fattore calcolabile a priori:
Valore Atteso = (vincita media * probabilità di vincita) - (perdita media * probabilità di perdita)
Se per esempio ho un sistema che ha 7 probabilità su 10 di vincere,
e in media guadagna 100 € sui trade vincenti e perde 300 € su quelli perdenti
il valore atteso del sistema sarà:
VA = 0,7 * 100 - 0,3 * 300 = -30 €
che significa che nonostante vinca il 70% delle volte, mediamente perderò 30 € a trade
è azzererò il mio conto sul lungo termine!
Se faccio trading in questo modo significa che sono bravo ad azzeccare il trend
e ho più trade vincenti che perdenti (70% di vincite)
ma sono una schiappa a lasciar correre i profitti
e in media accuso piccoli guadagni e grosse perdite (rischio/rendimento 3:1).
Inoltre sapendo di avere una perdita media di 30 € a trade
posso calcolare quando avrò esaurito il mio capitale.
Infatti se parto con 3.000 euro per esempio
esaurirò il capitale dopo 100 trade
e se effettuo in media un trade al giorno
significa che andrò in bancarotta in circa 3 mesi (100 giorni)!
Se invece ho un sistema casuale, cioè profittevole solo al 50%
ma con un rapporto richio/rendimento di 1:2, il valore atteso sarà:
VA = 0,5 * 200 - 0,5 * 100 = +50 €
cioè nonostante vinca e perda in modo casuale, mediamente guadagnerò 50 € a trade!
Se faccio trading in questo modo significa che sono una schiappa ad azzeccare il trend
ma quando sono in profitto lascio correre i profitti
accusando in media piccole perdite e grossi guadagni (rischio/rendimento 1:2).
Anche in questo caso posso calcolare il montante.
Infatti se effettuo in media un trade al giorno
dopo circa 3 mesi (100 giorni) avrò guadagnato 5.000 euro.
CONCLUSIONI
Il trading redditizio è un gioco di numeri
che necessita di un vantaggio matematico!
Quindi non è necessario essere una superstar nel selezionare i titoli vincenti
ma è necessario utilizzare un sistema di trading che abbia un valore atteso positivo.
Tutti i trader novizi fanno il grosso errore
di non verificare se la propria strategia ha un valore atteso positivo
perchè pensano che utilizzando le tecniche
di Larry Williams o di Alexander Elder sicuramente guadagneranno
ma non sanno che i mercati sono mutevoli
e tante strategie molto valide qualche anno fa
oggi non hanno più nessuna validità statistica
così come la stragrande maggioranza dei sistemi in vendita su internet
non ha nessun vantaggio probabilistico.
Quindi ti consiglio di non rischiare il tuo capitale
finchè non sei certo di avere tra le mani la gallina dalle uova d'oro
ossia un trading system con un valore atteso positivo.
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