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Qual è la percentuale vincente che un trader deve avere per essere profittevole nel lungo termine?

 
Come principiante di borsa alla fine degli anni '90, ero convinto che bisognava avere una percentuale di vincita almeno del 70% per avere successo sul mercato azionario. E mi sbagliavo! Infatti alcuni dei migliori trader hanno una percentuale di vincita del 50%, e alcuni swing trader hanno una percentuale di vincita del 40% e molti scalpers arrivano al 30%! E' difficile da credere, ma è la realtà.

Infatti per incamerare profitti anno dopo anno non è necessario avere un'alta percentuale di trade vincenti ma basta avere un profitto medio sufficientemente maggiore della perdita media. In altre parole il tuo trading system deve presentare un vantaggio probabilistico. Avere un vantaggio probabilistico non significa avere sempre ragione ma significa avere un sistema di trading che presenta un valore atteso positivo.

Cosa è il valore atteso?

Statisticamente guadagnare o perdere in un gioco aleatorio è legato al concetto di valore atteso. Data una certa struttura di probabilità, il valore atteso è il guadagno medio sul lungo periodo. In altre parole in una singola giocata posso vincere o perdere con una certa probabilità, ma su un numero sufficientemente elevato di giocate, il valore complessivo delle vincite e delle perdite converge sempre a quello medio, cioè al valore atteso. Quindi se gioco una sola volta posso vincere o perdere con una certa probabilità, ma se gioco tante volte, come nel caso del trading, il fatto che alla fine vinca o perda diventa un fattore calcolabile a priori:

Valore Atteso = (vincita media * probabilità di vincita) - (perdita media * probabilità di perdita)

Se per esempio ho un sistema che ha 7 probabilità su 10 di vincere, e in media guadagna 100 € sui trade vincenti e perde 300 € su quelli perdenti il valore atteso del sistema sarà:

VA = 0,7 * 100 - 0,3 * 300 = -30 €

che significa che nonostante vinca il 70% delle volte, mediamente perderò 30 € a trade è azzererò il mio conto sul lungo termine! Se faccio trading in questo modo significa che sono bravo ad azzeccare il trend e ho più trade vincenti che perdenti (70% di vincite) ma sono una schiappa a lasciar correre i profitti e in media accuso piccoli guadagni e grosse perdite (rischio/rendimento 3:1). Inoltre sapendo di avere una perdita media di 30 € a trade posso calcolare quando avrò esaurito il mio capitale. Infatti se parto con 3.000 euro per esempio esaurirò il capitale dopo 100 trade e se effettuo in media un trade al giorno significa che andrò in bancarotta in circa 3 mesi (100 giorni)! Se invece ho un sistema casuale, cioè profittevole solo al 50% ma con un rapporto richio/rendimento di 1:2, il valore atteso sarà:

VA = 0,5 * 200 - 0,5 * 100 = +50 €

cioè nonostante vinca e perda in modo casuale, mediamente guadagnerò 50 € a trade! Se faccio trading in questo modo significa che sono una schiappa ad azzeccare il trend ma quando sono in profitto lascio correre i profitti accusando in media piccole perdite e grossi guadagni (rischio/rendimento 1:2). Anche in questo caso posso calcolare il montante. Infatti se effettuo in media un trade al giorno dopo circa 3 mesi (100 giorni) avrò guadagnato 5.000 euro.

Valore Atteso

CONCLUSIONI
Il trading redditizio è un gioco di numeri che necessita di un vantaggio matematico! Quindi non è necessario essere una superstar nel selezionare i titoli vincenti ma è necessario utilizzare un sistema di trading che abbia un valore atteso positivo.

Tutti i trader novizi fanno il grosso errore di non verificare se la propria strategia ha un valore atteso positivo perchè pensano che utilizzando le tecniche di Larry Williams o di Alexander Elder sicuramente guadagneranno ma non sanno che i mercati sono mutevoli e tante strategie molto valide qualche anno fa oggi non hanno più nessuna validità statistica così come la stragrande maggioranza dei sistemi in vendita su internet non ha nessun vantaggio probabilistico.

Quindi ti consiglio di non rischiare il tuo capitale finchè non sei certo di avere tra le mani la gallina dalle uova d'oro ossia un trading system con un valore atteso positivo.

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