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Qual è il parametro più importante di un buon trading system?
 




 
Un buon trading system deve avere tre caratteristiche:

1. Deve essere profittevole
2. Deve essere tradabile
3. Deve rispettare le caratteristiche del trader che lo usa

1. Deve essere profittevole
Affinchè un ts sia profittevole è necessario che il VALORE ATTESO sia positivo in base alla seguente equazione: VALORE ATTESO = (vincita media * probabilità di vincita) - (perdita media * probabilità di perdita) In altre parole non basta prendere in considerazione solo il parametro PROBABILITA' DI VINCITA ma per sapere se un trading system è profittevole, bisogna utilizzare anche i parametri VINCITA MEDIA e PERDITA MEDIA.

2. Deve essere tradabile
Il parametro più importante che misura questa caratteristica è l'AVERAGE TRADE. Questo valore è la divisione tra il profitto netto e il numero dei trade generati dal sistema. Un valore troppo basso dell'average trade ralativamente allo strumento utilizzato potrebbe significare che, a causa dei costi di commissioni e di slippage, si ha fra le mani un sistema profittevole solo sulla carta.

3. Deve rispettare le caratteristiche del trader che lo usa
Non basta che il trading system sia profittevole e tradabile ma è anche necessario che sia tradabile da chi lo usa. In altre parole i parametri del trading system devono essere in sintonia alla personalità del trader che lo usa. Ecco perchè chi usa un trading system ne è quasi sempre anche il creatore. In definitiva a noi interessa sia che il sistema sia profittevole ma anche COME il profitto è stato ottenuto perchè ogni trader è diverso dall'altro e un trading system adatto per uno potrebbe non andare affatto bene per un altro.

- Il parametro PERDITE CONSECUTIVE è un valore rilevante dal punto di vista psicologico. Un elevato numero di perdite consecutive potrebbe mettere a dura prova il trader facendolo dubitare della validità del suo trading systems. Il trader che conosce questo parametro tiene duro anche dopo diverse perdite consecutive mentre un trader che non lo conosce potrebbe abbandonare il sistema solo perchè è stufo di perdere ancora. Solitamente questo avviene proprio quando il sistema ricomincia poi a guadagnare.

- Ogni strategia per funzionare correttamente ha bisogno di un certo CAPITALE INIZIALE. In linea di massima è possibile calcolare il capitale iniziale in base al massimo drawdown storico secondo la formula: Capitale = massimo drawdown + margine Se si usa un sistema con un capitale inferiore aumenta moltissimo il rischio di rovina.

- Un altro fattore di grandissima importanza è la perdita massima realizzata dal sistema di trading in relazione al picco massimo di guadagno, il cosiddetto MASSIMO DRAWDOWN. Questo valore va considerato sia in termini monetari sia in termini di durata massima temporale prima di raggiungere un nuovo massimo dell’Equity line. Prima di scegliere un sistema di negoziazione, è necessario conoscere il MASSIMO DRAWDOWN e trovarlo accettabile sia finanziariamente che temporalmente.

- Infine il NUMERO MEDIO DI OPERAZIONI SETTIMANALI va relazionato alla disponibilità di tempo ad operare sui mercati. Un elevato numero di operazioni settimanali potrebbe mettere in difficoltà un trader part time e un basso numero di operazioni settimanli potrebbe mettere in difficoltà un trader full time.

CONCLUSIONI
In definitiva un trading system è un sistema complesso dove agiscono in sinergia diversi parametri e se uno solo dei parametri è fuori controllo tutto il sistema fallirà.

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