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Quando spegnere un trading system?
 


L'unica certezza del trader sistematico è che il peggior drawdown si verificherà in futuro.

 
Ovviamente non vogliamo negoziare fino ad azzerare il conto! Quindi è estremamente importante sapere qual è il punto di massima perdita prima di farsi coinvolgere in un trading system. Ogni investitore deve avere una "linea nella sabbia" che non oltrepasserà mai.

Ma dove posizionare la linea nella sabbia?

Esistono diversi metodi statistici per calcolare la "linea nella sabbia"

1. Impostando il max drawdown a 1,5 volte il drawdown storico è un buon punto di partenza e dà abbastanza "respiro" a qualsiasi sistema in affanno. Questo metodo tuttavia ha il difetto di non avere nessuna base statistica ma molto spesso restituisce un drawdown stimato futuro molto vicino ai metodi statisticamente più avanzati.

2. Il secondo metodo è eseguire una simulazione Monte Carlo. La simulazione prende tutti i trade generati dal sistema e li mescola a caso generando una nuova equity line con il relativo drawdown. Poi li rimescola ancora e genera una seconda equity line con un secondo drawdown e continua così per migliaia di volte. Alla fine del processo si avrà una buona base statistica a cui affidarsi. Per esempio il risultato può essere che nel 99% delle equity line generate il droawdown sia inferiore al 40%. Questo può essere un ottimo valore statistico da segnare come "linea nella sabbia".

3. Eseguire un test empirico sui dati disponibili utilizzando la media, la deviazione standard, e l'inclinazione dei rendimenti mensili per calcolare un drawdown stimato a verificarsi con una frequenza di 1 su 100 anni. Queste prove ci permettono di calcolare sia un Max DD in termini economici sia in termini di durata stimata. Per esempio eseguendo la prova empirica si può calcolare il massimo drawdown che avviene una volta ogni 100 anni.

4. Infine si può utilizzare il metodo 6 sigma. Si tratta di una tecnica statistica utilizzata per esempio nella produzione di microchip in cui c'è bisogno di un margine di errore è bassissimo. Per avere la fiducia 6 sigma, un processo non deve produrre più di 3 difetti per milione di pezzi. In breve il test 6 sigma utilizza 6 deviazioni standard tra la media e il limite di specifica più vicina. Nei trading system la media è il drawdown medio e il limite di specifica è il max DD che non si vuole mai raggiungere. La "linea nella sabbia" 6 Sigma spesso è un valore molto alto

A questo punto per tracciare una precisa "linea nella sabbia" nella storia di un trading system è possibile utilizzare uno di questi metodi o, ancora meglio, calcolare la media di tutte e quattro le tecniche.



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