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Negli ultimi anni si sono affermati sempre di più i Forex Robot, Expert Advisor o RoboTrader veri e propri sistemi di Trading Automatico che sostituiscono del tutto il vecchio trading manuale. Un sistema di trading automatico, noto anche come sistema meccanico, trading algoritmico o trading robot, è una strategia di trading tradotta in un linguaggio di programmazione. In altre parole è un programma che, seguendo le regole dettate dal suo programmatore, genera segnali automatici di acquisto e vendita di uno strumento finanziario in completa autonomia.

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Sì.

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Con un sistema di trading automatico innanzitutto è possibile testare il sistema sui dati storici (backtesting) verificando almeno se in passato è stato profittevole. Questo è primo passaggio prima di usare un sistema che magari funzionava in passato e ora non funziona più. In secondo luogo il sistema può essere eseguito in modo automatico e quindi:

- con poco stress
- enorme velocità di decisione senza nessuna esitazione
- velocità di esecuzione superiore a quello dell’uomo
- poter lavorare 24 ore al giorno senza soste (quindi anche di notte)
- scegliendo il tipo di ordine da inserire (stop, limit, a mercato)
- inserendo un profit target e/o uno stop loss contemporaneamente all'ingresso in posizione
- usando regole di money management che nel lungo periodo fanno letteralmente esplodere i profitti

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Sì, con i software professionali qualunque idea è traducibile in un trading system automatico. L'unica cosa che non si può codificare è l’intuito del trader discrezionale.

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Si, basta affittare una VPS (virtual private server), cioè un pc virtuale con garanzia di connessione in fibra ottica ad alta velocità ed affidabilità dove installare il software di trading e far trading automatico 24h/24h senza l’intervento umano e tenendo spento il pc di casa. In questo modo per circa 20 euro al mese di affitto si ottiene un sistema efficiente e sicuro. La VPS è accessibile da un qualsiasi smartphone per controllare in qualsiasi momento le operazioni di trading.

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Su tutti, azioni, obbligazioni, futures, etf, opzioni, etc.

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I trader principianti credono che esista una scatola magica che consentirà loro di fare profitto all'infinito ma la realtà è un'altra: prima o poi tutti i trading systems automatici smettono di funzionare.

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Ci sono diverse cose da considerare quando si sviluppa un trading system automatico ma le più pericolose sono sostanzialmente due. La prima è lo slippage, cioè la differenza tra il prezzo teorico di ingresso (uscita) di una operazione e il prezzo reale che la strategia automatica spunta sul mercato. Solitamente raggiunge i 2 o 3 tick che significa circa 40 euro ad operazione. Se nello sviluppo di un trading system automatico non si tiene conto dello slippage molto probabilmente il sistema fatto girare su un conto reale perderà soldi. Il secondo problema che affligge gli sviluppatori di trading system o l'overfitting. In altre parole è fondamentale che le regole del sistema non siano sovraottimizzate su misura per il breve termine altrimenti le probabilità che il sistema funzioni nel futuro sono praticamente nulle.

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Personalmente non conosco nessuno che si guadagna da vivere con robot commerciali. Ho cercato ovunque, nei forum, nei conti delle aziende, nei siti Web e posso dirvi che non ho trovato una sola persona che vive con i sistemi commerciali di trading automatizzato come Megadroid, Fap Turbo, Million Dollar Pips e Forex Growth Bot. Dietro molti robot commerciali ci sono solo venditori. Nel corso degli anni su centinaia di sistemi automatici solo due avevano una persona che usava il suo vero nome per vendere il suo prodotto. Il mondo dei trading system è pieno di venditori che sottopagano i programmatori dell'Europa dell'est (eccellenti e a buon mercato rispetto agli Stati Uniti) per codificare sistemi da vendere a 1.000 dollari senza riguardo per gli acquirenti. I venditori di EA non sottolineano mai il rischio di un sistema ma solo gli utili, esattamente l'opposto di quello che fa un professionista.

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Chi si guadagna da vivere facendo trading con i robot è quasi sempre colui che ha sviluppato la propria idea di trading. Vivere di trading algoritmico significa sviluppare da solo (o con l'aiuto di un professionista) le proprie strategie perchè per raggiungere il successo non solo bisogna avere un sistema che guadagna, ma anche una conoscenza approfondita di cosa fa il sistema in ogni momento.

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Le migliori piattaforme di sviluppo di trading system sono Metatrader, Multicharts, Tradestation e NinjaTrader.

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I trader che programmano i robot conoscono bene la programmazione e la statistica. La cosa che lega tutti quelli che sono riusciti nel trading automatico è la loro conoscenza della statistica e della programmazione: nessuno fa eccezione a questa regola. La statistica è uno dei settori più trascurati dai nuovi trader e l'ignoranza in questo campo conduce al fallimento. Personalmente consiglio di approfondire i seguenti argomenti:

- Matematica finanziaria
- Statistica inferenziale
- Teoria della probabilità

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Le regole devono essere scritte in un linguaggio proprietario della piattaforma. Ad esempio la piattaforma TradeStation utilizza il linguaggio di programmazione EasyLanguage mentre la piattaforma NinjaTrader utilizza il linguaggio di programmazione NinjaScript un derivato del C#. Sebbene quest ultimo sia più flessibile e performante, suggerisco di iniziare con il più semplice EasyLanguage disponibile su Tradestation e Multicharts. Inoltre le regole di entrata e di uscita del trading system possono essere basate su condizioni semplici come un crossover di una media mobile, o su regole molto complicate che richiedono una comprensione profonda del linguaggio di programmazione e richiedono l'esperienza di un programmatore qualificato.

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In questo caso occorre rivolgersi a un professionista. Se il professionista è anche un trader saprà certamente che se l’idea funziona, sarà meglio non divulgarla a nessuno.

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