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Come scegliere e valutare un trading system
 


La valutazione di un trading system è cosa piuttosto complessa in quanto occorre analizzare i risultati del backtest nel loro insieme.

 
Il trader inesperto si focalizza su due fattori:

- Il “Profitto Totale Netto”
- La "Percentuale di vincita"

come ripeto sempre nei miei corsi, a noi interessa COME il profitto è stato ottenuto e il segnale di entrata di una strategia è solo uno degli elementi che concorrono a realizzare un sistema profittevole.

Ecco una serie di criteri che devi valutare attentamente prima di acquistare un trading system:  

1. IL SISTEMA E' SOVRAOTTIMIZZATO?
Il sistema di trading deve essere al 100% meccanico senza alcun intervento umano e non deve essere stato regolato col passare del tempo per adattarsi ai nuovi dati.
E' fondamentale che le regole del sistema non siano sovraottimizzate su misura per il breve termine altrimenti le probabilità che il sistema funzioni nel futuro sono praticamente nulle.
Un buon modo per scoprire se il sistema e sovraottimizzato è quello di vedere i risultati storici nel corso di almeno dieci anni.

2. OPERA SU MERCATI LIQUIDI?
Operare su un mercato liquido in cui è presente un volume giornaliero sufficiente per eseguire costantemente gli ordini significa avere uno slippage minimo e quindi maggiore efficienza. Ad esempio, il mercato S&P-500 è altamente liquido, mentre il mercato del succo d'arancia no.

3. E' INDIPENDENTE DALLA DIREZIONE DEL MERCATO?
Questo non è un requisito indispensabile ma un buon sistema di trading deve essere indipendente dalla direzione del mercato e in grado di generare performance di successo in tutte le sue condizioni: al rialzo, al ribasso e in laterale.

4. E' CONFORME AI TUOI OBIETTIVI?
Vuoi guadagnare 60 € al giorno, o vuoi un guadagno medio mensile di 1.000 euro? Forse sei alla ricerca di un bassissimo drawdown o vuoi che il sistema azzecchi il 70% dei trade? In ogni caso l'importante è che il sistema soddisfi tutti i tuoi obiettivi.

5. LA FASE DI BACKTEST COMPRENDE COSTI DI COMMISSIONI, SPREAD E SLIPPAGE?
Il track record del sistema deve sempre includere i costi reali di commissioni spread e slippage. Aggiungendo commissioni e slippage spesso un sistema profittevole si trasforma in uno perdente.
Quindi attenzione ai sistemi di trading dove commissioni e slippage non sono inclusi.

6. QUAL E' IL MASSIMO DRAWDOWN?
Un fattore di grandissima importanza è la perdita massima realizzata dal sistema di trading in relazione al picco massimo di guadagno, il cosiddetto massimo drawdown. Questo valore va considerato sia in termini monetari sia dal punto di vista psicologico, ovvero di durata massima tollerabile dal trader prima di raggiungere un nuovo massimo dell’Equity line.
Ci sono due aspetti da considerare:

- l'importo del drawdown non dovrebbe mai superare una piccola percentuale del valore del conto
- la durata del drawdown non dovrebbe mai superare i sei mesi.

Prima di scegliere un sistema di negoziazione, è necessario conoscere il drawdown e trovarlo accettabile sia finanziariamente che emotivamente.

7. CHE CAPITALE INIZIALE SERVE?
Ogni strategia per funzionare correttamente ha bisogno di un certo capitale inziale che dipende da diversi fattori. In linea di massima è possibile calcolare il capitale iniziale in base al massimo drawdown storico  secondo la formula:

Capitale = massimo drawdown + margine per un contratto

8. QUAL E' LA MASSIMA PERDITA STORICA DELLA STRATEGIA?
Conoscendo questo parametro sarai preparato alle diverse entità di perdite che il sistema può subire.

9. QUAL E' LA FREQUENZA DELLE OPERAZIONI?
Quante operazione al giorno/settimana/mese in media fa il sistema? Si tratta di un valore spesso trascurato ma questo valore messo in relazione al costo delle commissioni ci fa capire se il sistema è tradabile oppure no.

10. QUAL E' IL RENDIMENTO MEDIO ANNUALE?
I rendimenti annuali sono misurati come utile (al netto di commissioni e slippage) diviso la dimensione iniziale del conto. In questo modo avremo la percentuale di rendimento annuo sul conto.
Due cose sono importanti qui:

- l'utile netto medio annuo dovrebbe essere almeno due volte il massimo drawdown
- non ci dovrebbero essere anni perdenti.

11. IL SISTEMA E' TRADABILE?
Si è tenuto in considerazione il parametro average trade net profit, ovvero il profitto medio per trade? Questo valore è la divisione tra il profitto netto e il numero dei trade generati dal sistema
Devi valutare questo parametro in base al margine che hai a disposizione. Ad esempio il future E-mini S&P 500 intraday ha un margine di 1.406.25 $ e con un average trade di 100 $, il rapporto è circa del 7% decretando il sistema sull’E-mini S&P 500 tradabile.

12. QUAL E' LA PERCENTUALE DI OPERAZIONI VINCENTI?
si tratta di un valore che viene calcolato come rapporto tra i trades in profitto e il numero complessivo delle operazioni effettuate. La percentuale di trade in profitto dovrebbe essere compresa tra il 30% e il 70%.
Attenzione ai sistemi che vantano una percentuale di trade vincenti superiore al 70%. Tali sistemi per forza di cose devono presentare un rapporto vincita-media perdita-media molto basso dove alcuni trade perdenti spazzano via i profitti di decine e decine di trade vincenti.

13. QUAL E' IL PROFIT FACTOR?
Si tratta di un valore che viene calcolato dividendo la media delle operazioni vincenti con la media delle operazioni in perdita. Un risultato maggiore di 1 sta a significare che per ogni euro perso il sistema ne guadagna più di uno quindi tanto più questo valore risulta elevato tanto più il sistema è in grado di generare profitti. In linea generale è meglio scartare i sistemi che hanno un profit factor inferiore a 1,3.
Occorre poi prestare molta attenzione al fatto che si tratta di un valore che potrebbe essere influenzato da qualche operazione particolarmente positiva (o negativa).

14. QUANTE PERDITE CONSECUTIVE HA REGISTRATO STORICAMENTE LA STRATEGIA?
Si tratta di un valore rilevante dal punto di vista psicologico. Un elevato numero di perdite consecutive, infatti, potrebbe mettere a dura prova il trader facendolo dubitare della validità del suo trading systems.

CONCLUSIONI

1. Scopri se il tuo robot è robusto analizzandone tutti i parametri
2. Controlla se è conforme ai tuoi obiettivi.
3. Effettua un test prima di acquistarlo
4. Fai una prova in demo per alcuni giorni prima di usarlo con soldi veri

Se tutti gli step risultano positivi hai ottime probabilità di avere tra le mani un robot Forex di successo.

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